Ценовые графики с использованием японских свечей стали известны на Западе чуть менее 30 лет назад благодаря бестселлеру Стива Нисона «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков». А ведь японские торговцы рисом применяли технический анализ, основанный на свечных комбинациях, ещё в средние века!
Сейчас мир трейдинга переживает бум интереса к этому направлению. Свечные стратегии не требуют индикаторов, которые сглаживают ценовые данные, поэтому отличаются высокой точностью совершения сделок. Рассмотрим простую стратегию, основанную на разворотных свечных комбинациях «Просвет в облаках» и «Завеса из тёмных облаков».
Описание моделей
«Просвет в облаках» и «Завеса из тёмных облаков» относятся к числу простейших моделей. Они состоят всего из 2 свечей и указывают на высокую вероятность разворота трендов.
- «Просвет в облаках» - бычья разворотная модель. Первая из её свечей – медвежья, а вторая сначала делает новый минимум, а затем закрывается как бычья. Это обязательное условие, но недостаточное. Второе обязательное условие – тело бычьей свечи должно покрывать как минимум 50% тела медвежьей. Если это условие не выполняется, то возникают похожие по внешнему виду модели, не относящиеся к разворотным.
- «Завеса из тёмных облаков» - медвежья модель, противоположная «Просвету в облаках». Её первая свеча – бычья, а вторая, сделав новый локальный максимум, закрывается как медвежья. И обязательное условие – её тело должно перекрывать не менее 50% тела предыдущей свечи.
Эти модели универсальны и подходят для торговли практически на всех валютных парах. Но, как и все свечные модели, они работают на графиках от 4-часового и выше. На более краткосрочных графиках велика роль новостных шумов. Объяснить смысл таких разворотов простым языком можно так: любой тренд постепенно выдыхается, когда цена близка к равновесию спроса и предложения. В случае, например, нисходящего тренда чуть ниже определённого уровня накапливаются крупные заявки на покупку.
В тот момент, когда цена своим хвостом цепляет эти заявки, начинается их массовое срабатывание, что резко выталкивает цену вверх. Это привлекает массу внутридневных трейдеров, открывающих покупки в направлении нового движения. Постепенно объёмы покупок нарастают, в результате чего можно говорить о формировании нового тренда.
Практическое применение
Предположим, на графике формируется модель «Просвет в облаках». Говорить о её окончательном формировании можно только после закрытия второй свечи модели. С появлением следующей свечи открывается покупка. Стоп-лосс нужно установить чуть ниже предыдущего минимума. Целевой уровень нам пока не известен: зарождающийся бычий тренд может быть затяжным и делать прогноз рано. Отмена модели может произойти в случае прорыва цены ниже минимума её бычьей свечи. Это может говорить о неуверенности быков и малых объёмах интересов на покупку.
Открытую сделку можно сопровождать скользящим стопом. Другим вариантом закрытия покупки может стать формирование противоположной модели – «Завеса из тёмных облаков». В этом случае вслед за закрытием покупки можно открыть сделку на продажу. Вот как это выглядит на практике:
7 февраля формируется модель «Просвет в облаках» и открывается сделка на покупку, которая закрывается 10 февраля при формировании модели «Завеса из тёмных облаков». Тут же открывается продажа, которая закрывается 13 февраля по стоп-лоссу в результате ценового разрыва или гэпа. После этого снова формируется модель «Завеса из тёмных облаков» и новая продажа оказывается более удачной.
Сильное качество этой стратегии – определённость с установкой стоп-лосса. В большинстве случаев он оказывается намного ближе уровня взятия прибыли. Благодаря этому стратегия достаточно прибыльна. Но у неё есть и слабая сторона, иначе мы бы имели «Грааль», который на рынке не существует. Слабая сторона заключается в уязвимости перед форс-мажорами, подобными голосованию по брекситу:
Открытая 24 июня в полном соответствии со стратегией покупка могла закрыться 27 июня по стоп-лоссу с убытком более 600 пунктов. Виной тому – аномальная волатильность рынка. К счастью, с момента покупки цена успела пройти более 100 пунктов, поэтому скользящий стоп мог закрыть сделку с неплохой прибылью. Попытки оптимизировать уровни установки стоп-лосса с учётом статистики не очень удачны: в погоне за «красивой» доходностью ломается сама стратегия. Более разумное решение – прекращать торговлю в преддверии важных событий.
Вывод
Несмотря на кажущуюся простоту, стратегия на разворотных моделях «Просвет в облаках» и «Завеса из тёмных облаков» вполне эффективна для торговли на рынке Forex при соблюдении контроля над уровнем риска.